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「アセット・スワップ外し」


 8日の債券先物は急上昇したが、これは7日に続いて海外投資家のアセット・スワップの外しではないかとの観測があった。今日のスワップ市場でも大きな動きがあったとみられ、スワップ市場でのイールドカーブはフラット化していた。日経平均連動債などの仕組み債のヘッジに絡んで、長いところはレシーブが強くなり、今日は、さらに海外投資家による債券先物買いとスワップの払いを組み合わせた取引のまとまったアンワインドが入ったのではないかと観測された。ヘッジファンドなども、この市場の緊迫化から、ポジション整理を進めざるを得ないとみられ、ここにきての債券相場の波乱要因ともなっている。そういった動きが債券先物に影響し、139円台を回復し前日比1円以上の上昇となり、一時前日比1円52銭高の139円82銭まで急上昇した。
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by nihonkokusai | 2008-10-08 12:44 | 債券市場 | Comments(0)
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「債券ディーリングルーム」ブログ版


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