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「債券先物、前後場売買高が記録的な多さに」


 5月23日の前場と後場のみを合計した売買高が81000枚(前場45259+後場35741)となり、これは前場と後場の合計での比較で(イブニングセッション除く)、手元のデータで、1998年9月2日の85661枚以来の規模になった。欧米の長期金利上昇や7月の日銀の追加利上げ観測といったものもあったが、大きな材料が出たわけでもない上、出来高の割りには前場後場の値幅も36銭しかない。なぜにこれだけの出来高となったのか。本日は海外ヘッジファンドなどの売りなども入ったとみられるが、売買高の多さの背景には何かしらの事情があるのだろうか。建て玉は小幅の減少に止まった。金利スワップ市場もかなり活況だったとみられ、それによる影響もありそうである。

 イブニングセッション込みでは、2003年6月19日の83717枚という記録がある。これはイブニングがスタートした2000年9月 18以来の記録であるが、注意していただきたいのはこの「2003年6月」という日付である。この月は10年債利回りが0.435%という記録的な利回りをつけたあと、債券相場が急落した月である。本日の先物出来高の異常な多さというものは、何かしらの兆候であるのかもしれない。欧米の長期金利も上昇するなどしており、日本の長期金利も大きなうねりを見せてくる可能性がもしかするとあるのかもしれない。
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by nihonkokusai | 2007-05-23 16:33 | 債券市場 | Comments(0)
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