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日本国債には9月も幅広い年限に投資家の買いが入る

 10月22日に日本証券業協会は9月の公社債投資家別売買高を発表した。これによると短期国債を除くベースで、都銀は1兆2779億円、信託銀行は1兆3795億円、農林系金融機関は6256億円、信用金庫は3419億円の買い越しに。ただし、地銀は3200億円の売り越しとなっていた。

 生保は1兆837億円の買い越し、海外投資家も1兆1416億円の買い越しとなり、9月は地銀と第二地銀、個人とその他を除く投資主体が買い越しとなっていた。

 国債の投資家別売買高でみると、都銀は超長期国債を2959億円越していたが、長期国債を1兆4219億円、中期国債を1546億円買い越していた。信託銀行は超長期を2317億円、長期を4405億円、中期を6879億円のそれぞれ買い越し、また農林系金融機関も超長期を4077億円、長期を1148億円、中期を359億円のそれぞれ買い越しに。地銀は長期を4531億円売り越していた。

 生保は超長期債を8217億円、長期を1270億円、中期を2061億円の買い越し、さらに外国人も超長期債を775億円、長期を1596億円、中期を8493億円の買い越しに。

 超長期債は生保や農林系金融機関、長期は都銀や信託、そして中期は信託や外国人主体に買い越しとなるなど期間別にみても、中期債から超長期債にかけて幅広く投資家からの買いが入っていたことが伺える。

 債券先物の日足チャートを見ると、9月は8月ほどではないか、それなりに動きはあった。8月も中旬までは売りが優勢となり、その後切り返したが、9月も同様の動きをしていた。

 6日のECB政策理事会では償還期間1~3年の国債を無制限で買い入れることを決定した。これを受けイタリアやスペインなどの国債が買われた半面、ドイツ国債や米国債は下落し、米10年債利回りは1.68%近辺に上昇した。欧米の株式市場は軒並み上昇し、ダウ平均はリーマン・ショック後の高値を更新。債券先物は再び144円を割り込む。13日のFOMCでFRBはMBSを毎月400億ドル買い入れるなどの追加緩和策を発表。ただし、将来のインフレが懸念されてか14日の米国債券は大きく下落し、18日に10年債利回りは0.825%に上昇した。

 9月19日の日銀金融政策決定会合では資産買入等の基金を70兆円程度から80兆円程度に10兆円程度増額するという追加の緩和策を全員一致で決定。ややサプライズとも言える追加緩和で債券先物は143円90銭まで買い戻された。その後、円高の動きが強まったこともあり、24日に10年債利回りは0.8%を割り込み、25日に債券先物は9月6日以来の144円台を回復した。

 ちなみに9月の短期債の売買高をみると、外国人が13兆2681億円の買い越しとなり、8月の12兆3960億円、7月の14兆1707億円、6月の11兆4585億円、5月の11兆6562億円と、外国人は昨年10月以降、10兆円を超える短期債の買い越しを継続させている。

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by nihonkokusai | 2012-10-25 17:02 | 国債 | Comments(0)
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