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「財務省の国債金利情報の提供について」

 3月2日から財務省は、主要年限の国債金利を財務省ホームページに掲載する。財務省のホームページにある「国債金利情報の提供について」(http://www.mof.go.jp/jouhou/kokusai/p220226_1.pdf)より、その概要を確認したい。

 金利種類は半年複利金利(半年複利ベースの最終利回り)となる。年限は1年、2年、3年、4年、5年、6年、7年、8年、9年、10年、15年、20年、25年、30年、40年。

 算出方法としては、設定したグリッド毎に個別銘柄を選定し、個別銘柄の実勢金利を接点として、3次スプライン関数を用いて補間することによりイールドカーブを形成し、そこから主要年限毎の金利を算出する。

 使用する市場データは、公社債店頭売買参考統計値。

 年限別金利(半年複利金利)の数値が財務省ホームページに掲載されるが、掲載予定時刻は基準日の翌営業日午前11時頃。データはCSVファイル形式にてダウンロード可能。過去データとしては平成14年(2002年)8月1日以降のデータを掲載。

 3月2日(火)よりデータの提供が開始される。

 今後の金利分析等にはこの財務省のデータも活用されていくと思われる。特にイールドカーブなどを引く上で、証券業協会や日本相互証券のデータが直接使えない向きには、たいへん便利なツールとなるのではなかろうか。私もあらためてこのデータをエクセル上で蓄積していくつもりである。
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by nihonkokusai | 2010-03-01 09:40 | 国債 | Comments(0)
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